Libri di Luana Serino

Con il termine FinTech (“Financial Technology”, tecnologia finanziaria o tecnofinanza) viene generalmente indicata l'innovazione finanziaria resa possibile dallo sviluppo tecnologico, che può tradursi in nuovi modelli di business, processi o prodotti. Progetti basati su tecnologie di Intelligenza Artificiale e machine learning stanno entrando in modo sempre più strutturale nei piani industriali delle banche, affiancandosi alle diverse iniziative di trasformazione già in corso o programmate. Così come l'applicazione della blockchain alla DLT potrà efficientare in modo significativo molte aree di processo core della banca. In questo scenario è fondamentale fare innovazione all'insegna della sostenibilità dei modelli di business, in modo che non vengano disperse risorse economiche, ottimizzando gli investimenti e creando soluzioni agili e facilmente integrabili. Con le soluzioni di digital banking, le banche stanno attraversando una fase di trasformazione in risposta ai cambiamenti del mercato, i cui principali fattori sono l'evoluzione del quadro normativo, l'impatto delle innovazioni tecnologiche, il cambiamento delle esigenze dei clienti, sempre più desiderosi di avere un servizio efficiente, sia in termini di qualità che di tempo. Con uno sguardo internazionale e puntuali riferimenti nazionali, il volume delinea una panoramica tangibile e concreta dell'ecosistema del FinTech. Un testo per i professionisti del settore bancario e finanziario e del FinTech, ma anche per aziende, consulenti e studenti interessati a cogliere i riflessi strategici, organizzativi e commerciali dell'evoluzione digitale del sistema finanziario. Un manuale denso, ricco di date e di dati, attuale; la cui stesura è stata mossa da una forza imbattibile: la curiosità del futuro del sistema bancario.

Questo libro costituisce una guida ai modelli di gestione del credit risk adottabili dall’istituzione bancaria, tracciando un percorso graduale che parte dall’illustrazione dei primi strumenti statistici elementari, fino ad approcci via via più complessi. Poiché la ricerca di nuovi approcci al credit risk non si è mai interrotta, l’impianto di calcolo dei modelli è stato affinato nel corso del tempo, giungendo alla sperimentazione e definizione dei modelli di portafoglio, che costituiscono il vero focus del libro. L’intera analisi viene effettuata tenendo in considerazione il solido impianto teorico alla base dei modelli, senza trascurarne le peculiarità ed i limiti concreti. Pertanto, gli autori non si limitano a descrivere, ma operano un’analisi critica del variegato mondo dei modelli di forecasting. Il valore aggiunto del testo consiste nell’analisi dettagliata dei modelli di previsione delle insolvenze giudicati maggiormente rilevanti, svolta tenendo conto del legame fra l’indagine storica retrospettiva e il processo evolutivo dei modelli statistici, senza trascurare l’informazione e l’attualità più stretta. Infatti, la parte finale del lavoro è dedicata alla trattazione degli aspetti salienti delle macro-novità regolamentari attese da Basilea IV, che mirano sia ad incrementare la sensibilità al rischio, sia a garantire maggiore uniformità e comparabilità tra gli istituti bancari per quanto concerne la determinazione del rating. Il volume è un valido strumento per facilitare il percorso di apprendimento e di approfondimento dei forecasting models, così da essere adatto sia alle esigenze degli studenti sia a coloro che vogliono analizzare una tematica in continua evoluzione.