Imparate a conoscere i derivati con il libro che è considerato il testo di riferimento per i professionisti della finanza e per il mondo universitario. L'ottava edizione presenta molti argomenti nuovi. Tra questi: un nuovo capitolo su "Cartolarizzazioni e Crisi Creditizia del 2007" le compensazioni centralizzate, il rischio di liquidità e gli swaps indicizzati al tasso overnight, più materiale su derivati energetici e altri derivati su merci, l'utilizzo degli alberi binomiali per la dimostrazione della formula Black-Scholes-Merton, un'appendice sul capital asset pricing model un esempio con dati reali per spiegare il calcolo del VaR le principalprotected notes, le gap options, le cliquet options, i processi a salti, l'applicazione dei modelli di Vasicek e di Cox-Ingersoll-Ross Il CD-Rom allegato al libro contiene una nuova release del software DerivaGem (versione 2.01): il software è stato semplificato grazie all'eliminazione dei files *.dll e consente ora di valutare anche i derivati creditizi ii codice utilizzato per le funzioni è stato reso accessibile e le funzioni possono essere utilizzate con OpenOffice dagli utenti di Mac e Linux.
Opzioni, futures e altri derivati
| Titolo | Opzioni, futures e altri derivati |
| Autore | John C. Hull |
| Curatore | Emilio Barone |
| Collana | Economia |
| Editore | Pearson |
| Formato |
Libro: Prodotto composito per la vendita al dettaglio |
| Pagine | XXVI-953 |
| Pubblicazione | 07/2012 |
| Numero edizione | 8 |
| ISBN | 9788871927794 |