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Economia internazionale oltre un supporto aggiornato e comprensibile per la spiegazione dei fatti attuali e per portare la vitalità dell'economia internazionale all'interno delle aule. Nell'analisi della parte reale e di quella monetaria l'approccio è quello di costruire, passo dopo passo, un semplice schema unificante adatto per esprimere sia le grandi idee e le teorie classiche dell'economia internazionale, sia gli approcci e le conclusioni più recenti. Per aiutare lo studente ad afferrare la logica sottostante a ogni passo si sono motivati gli sviluppi teorici tramite dati del mondo reale o questioni di politica economica.

L'opera tratta i più importanti e recenti sviluppi dell'Economia internazionale senza tuttavia trascurare le conclusioni teoriche e storiche che tradizionalmente formano il nucleo della materia. Rispetto al volume americano, la proposta italiana è suddivisa in due volumi: questo primo volume, dedicato al commercio internazionale, è completato dal secondo, incentrato sull'economia monetaria internazionale. Comune è l'approccio scelto dagli autori, che partono dall'analisi degli eventi dell'economia mondiale prima di arrivare ai formalismi teorici. La nuova edizione pertanto è ampiamente aggiornata ai più recenti sviluppi di un'economia internazionale globalizzata.

Nuova e aggiornata edizione di un libro di testo per studenti di oltre 40 nazioni e di 24 diverse lingue, presenta i concetti fondamentali del marketing, esemplificandoli attraverso schemi e tabelle efficaci, e arricchendoli di esempi e casi di studio emblematici, localizzati dai coautori dell'edizione italiana.

Il nuovo standard C++ II permette al programmatore di esprimere le sue idee in modo più chiaro, semplice e diretto, e di scrivere codice più veloce ed efficiente. Bjarne Stroustrup, creatore e primo implementatore del C++, ha riorganizzato, ampliato e riscritto completamente il suo testo di riferimento dedicato al programmatore che desidera usare il C++ nel modo più efficiente. Il libro offre una trattazione meticolosa, ricca e integrata che copre tutto il linguaggio: costrutti, meccanismi di astrazione, librerie standard e tecniche progettuali chiave. L'autore presenta esempi concisi, in "puro C++ II", costruiti in modo da chiarire sia l'uso del linguaggio che la progettazione dei programmi, e offre possibilità di approfondimento con un gran numero di riferimenti incrociati che rimandano ad altre parti del testo e allo standard ISO del linguaggio. Tra le novità del C++II: Supporto alla concorrenza; Espressioni regolari, puntatori per la gestione delle risorse, numeri casuali e contenitori migliorati; Inizializzazione generale e uniforme, istruzioni for semplificate, semantica di spostamento e supporto Unicode; Lambda, espressioni costanti generali, controllo sui default delle classi, template variadici, alias dei template e letterali definiti dall'utente; Problemi di compatibilità.

"Fondamenti di Fisica" mantiene le peculiarità delle edizioni precedenti: sintesi e immediatezza nell'approccio teorico, particolare attenzione alla didattica e numerosi esercizi. Il testo incorpora caratteristiche pedagogiche che si sono evolute in oltre 20 anni di esperienza di insegnamento e che sono state modificate e affinate grazie ai feedback giunti da docenti e studenti. L'entusiasmo dell'autore per la materia si traduce nell'accurata ricerca del modo migliore per avvicinare gli studenti ai concetti base, alle leggi fondamentali, all'interpretazione dei fenomeni che ci circondano: gli apparati didattici sono molteplici e hanno l'obiettivo di aiutarli a collegare la comprensione dei concetti con le diverse capacità necessarie per risolvere problemi quantitativi.

Questo volume rappresenta il testo di riferimento, in tema di contratti derivati e di gestione del rischio, sia per il mondo accademico sia per i professionisti della finanza. Oltre a descrivere in modo approfondito i contratti negoziati nei mercati finanziari e le tecniche analitiche per la loro valutazione, il libro contiene numerosi esempi che aiutano il lettore a migliorare la comprensione della materia. La nuova edizione di "Opzioni, futures e altri derivati" presenta molti argomenti nuovi, tra cui: un nuovo capitolo su "OIS Discounting, CVA e DVA, Costo della Provvista" (Capitolo 9); la nuova regolamentazione dei derivati OTC: CCPs, SEF e garanzie (Capitoli 1 e 2); nuovo materiale sui Fed Funds rates e sul Libor (Capitolo 4); nuovi prodotti offerti dalla CBOE: DOOM options, CEBOs, ecc. (Capitolo 10); opzioni perpetue e altri derivati perpetui (Capitolo 15, Capitolo 26); una spiegazione non-tecnica dei termini presenti nella formula Black-Scholes-Merton (Capitolo 15); l'estensione e l'aggiornamento del materiale sul rischio di credito e sui derivati creditizi (Capitoli 24 e 25); una completa revisione del testo per tener conto del sempre maggiore utilizzo dell'OIS Discounting nell'industria finanziaria (Capitoli 29 e 32); nuovo materiale sui modelli d'equilibrio unifattoriali per la term structure dei tassi d'interesse (Capitolo 31).

Il manuale offre una trattazione aggiornata dei principali temi legati alla finanza aziendale. L'approccio analitico-matematico utilizzato per trattare gli argomenti più difficili favorisce una comprensione solida dei concetti e delle tecniche fondamentali della finanza d'impresa, trasformandoli in strumenti cognitivi applicabili a problemi e contesti decisionali diversi. Inoltre, il continuo richiamo a situazioni e problemi reali dà concretezza alla trattazione e sviluppa capacità di selezione e interpretazione critica delle informazioni rilevanti. Numerosi gli strumenti pedagogici impiegati per facilitare l'apprendimento e la comprensione degli argomenti chiave: esempi di casi reali in apertura di capitolo; box all'interno dei capitoli contenenti interviste a operatori e professionisti; finestre contenenti dati e materiali tratti da pubblicazioni economico-finanziarie; casi di studio a fine capitolo

Questo testo contiene le soluzioni dei quesiti che appaiono nella sezione "Domande e Problemi" alla fine di ciascun capitolo del libro "Opzioni, futures e altri derivati", nona edizione. I quesiti intendono aiutare il lettore a studiare in modo autonomo; si passa da una rapida verifica di comprensione del testo ad applicazioni impegnative delle tecniche analitiche.